Удай Шанкар до встречи с Анной Павловой планировал стать художником. В 1920 году он поступил в Королевский колледж искусств в Лондоне, где он хорошо проявил себя и выиграл престижную награду, чем привлек внимание главы колледжа сэра Ротенстейна, который взял молодого Удая под свою опеку.
Судьба, однако, приберегла интересные повороты.